Ekaterina Sergeyevna Palamarchuk
- Senior Research Fellow:Laboratory of Stochastic Analysis and its Applications
- Ekaterina Sergeyevna Palamarchuk has been at HSE University since 2012.
Education and Degrees
- 2013
Candidate of Sciences* (PhD)
- 2013
Candidate of Sciences* (PhD) in Mathematical and Instrumental Methods in Economics
Central Institute of Economics and Mathematics of the Russian Academy of Sciences - 2006
Degree in Mathematical Methods and Operations Research in Economics
Moscow State Institute of Electronics and Mathematics
According to the International Standard Classification of Education (ISCED) 2011, Candidate of Sciences belongs to ISCED level 8 - "doctoral or equivalent", together with PhD, DPhil, D.Lit, D.Sc, LL.D, Doctorate or similar. Candidate of Sciences allows its holders to reach the level of the Associate Professor.
Continuing education / Professional retraining / Internships / Study abroad experience
First Bachelier Winter School on Mathematical Finance, Metabief, France, January 19-26 2014
HIM Trimester Program «Stochastic Dynamics in Economics and Finance», Hausdorff Research Institute for Mathematics (HIM) Universitat Bonn, Bonn, Germany, 2-30 May 2013
Books2
- Book Андрюшкевич О. А., Беленький В. З., Белкина Т. А., Гогулин М. А., Денисова И. М., Клеппер Л. Я., Паламарчук Е. С., Разумовская В. А., Смоляк С. А., Трофимова Н. А., Четвериков В. М. Анализ и моделирование экономических процессов / Под общ. ред.: В. З. Беленький. Вып. 8. М. : ЦЭМИ РАН, 2011.
- Book Андрюшкевич О. А., Беленький В. З., Белкина Т. А., Буравлев С. В., Гаврилова М. А., Денисова И. М., Клеппер Л. Я., Конюхова Н. Б., Паламарчук Е. С., Роговина И. В., Смоляк С. А., Трофимова Н. А., Четвериков В. М. Анализ и моделирование экономических процессов / Под общ. ред.: В. З. Беленький. Вып. 7. М. : ЦЭМИ РАН, 2010.
Articles and book chapters36
- Article Palamarchuk E. S. On Optimal Linear Regulator with Polynomial Process of External Excitations / Пер. с рус. // Theory of Probability and Its Applications. 2023. Vol. 67. No. 4. P. 535-547. doi
- Article Palamarchuk E. S. Optimal linear-quadratic regulator for a stochastic system under mutually inverse time preferences in the cost / Пер. с рус. // Theory of Probability and Its Applications. 2023. Vol. 68. No. 1. P. 31-45. doi
- Article Паламарчук Е. С. Об оптимальном стохастическом линейно-квадратическом регуляторе при разнонаправленных временных предпочтениях в целевом функционале // Теория вероятностей и ее применения. 2023. Т. 68. № 1. С. 38-56. doi
- Article E. S. Palamarchuk. Optimal Control in the Long-Run Tracking Problem for the Exponential Ornstein–Uhlenbeck Process // Journal of Applied and Industrial Mathematics (перевод журналов "Сибирский журнал индустриальной математики" и "Дискретный анализ и исследование операций"). 2022. Vol. 16. No. 4. P. 720-736. doi
- Article Паламарчук Е. С. Об оптимальном линейном регуляторе с полиномиальным процессом внешних воздействий // Теория вероятностей и ее применения. 2022. Т. 67. № 4. С. 672-687. doi
- Article Паламарчук Е. С. Оптимальное управление в задаче долгосрочного трекинга экспоненциального процесса Орнштейна — Уленбека // Сибирский журнал индустриальной математики. 2022. Т. 25. № 4. С. 116-135.
- Article Palamarchuk E. S. Optimal Control for a Linear Quadratic Problem with a Stochastic Time Scale // Automation and Remote Control. 2021. Vol. 82. No. 5. P. 759-771. doi
- Article Паламарчук Е. С. Об оптимальном управлении для линейно-квадратического регулятора со стохастической временной шкалой // Автоматика и телемеханика. 2021. № 5. С. 20-34. doi
- Article Palamarchuk E. S. On Upper Functions for Anomalous Diffusions Governed by Time-Varying Ornstein-Uhlenbeck Process / Пер. с рус. // Theory of Probability and Its Applications. 2019. Vol. 64. No. 2. P. 209-228. doi
- Article Palamarchuk E. S. On the Optimal Control Problem for a Linear Stochastic System with an Unstable State Matrix Unbounded at Infinity / Пер. с рус. // Automation and Remote Control. 2019. Vol. 80. No. 2. P. 250-261. doi
- Article Паламарчук Е. С. О верхних функциях для аномальных диффузий, моделируемых процессом Орнштейна-Уленбека с переменными коэффициентами // Теория вероятностей и ее применения. 2019. Т. 64. № 2. С. 258-282. doi
- Article Паламарчук Е. С. О задаче оптимального управления линейной стохастической системой с неограниченной на бесконечности неустойчивой матрицей состояния // Автоматика и телемеханика. 2019. № 2. С. 64-80. doi
- Article Palamarchuk E. S. An analytic study of the Ornstein–Uhlenbeck process with time-varying coefficients in the modeling of anomalous diffusions / Пер. с рус. // Automation and Remote Control. 2018. Vol. 79. No. 2. P. 289-299. doi
- Article Palamarchuk E. S. Optimization of the superstable linear stochastic system applied to the model with extremely impatient agents / Пер. с рус. // Automation and Remote Control. 2018. Vol. 79. No. 3. P. 439-450. doi
- Article Паламарчук Е. С. Аналитическое исследование процесса Орнштейна–Уленбека с переменными коэффициентами при моделировании аномальных диффузий // Автоматика и телемеханика. 2018. № 2. С. 109-121.
- Article Паламарчук Е. С. Оптимизация суперустойчивой линейной стохастической системы в приложении к модели со сверхнетерпеливыми агентами // Автоматика и телемеханика. 2018. № 3. С. 61-75.
- Article Palamarchuk E. S. Stochastic optimality in the portfolio tracking problem involving investor’s temporal preferences / Пер. с рус. // Automation and Remote Control. 2017. Vol. 78. No. 8. P. 1523-1536. doi
- Article Palamarchuk E. S. Analysis of criteria for long-run average in the problem of stochastic linear regulator / Пер. с рус. // Automation and Remote Control. 2016. Vol. 77. No. 10. P. 1756-1767. doi
- Article Palamarchuk E. S. Comparison theorem for a class of Riccati differential equations and its application / Пер. с рус. // Differential Equations. 2016. Vol. 52. No. 8. P. 981-986. doi
- Article Паламарчук Е. С. Анализ критериев долговременного среднего в задаче стохастического линейного регулятора // Автоматика и телемеханика. 2016. № 10. С. 78-92.
- Article Паламарчук Е. С. Теорема сравнения для одного класса дифференциальных уравнений Риккати и ее приложение // Дифференциальные уравнения. 2016. Т. 52. № 8. С. 1020-1025.
- Article Palamarchuk E. S. Stabilization of Linear Stochastic Systems with a Discount: Modeling and Estimation of the Long-Term Effects from the Application of Optimal Control Strategies / Пер. с рус. // Mathematical Models and Computer Simulations. 2015. Vol. 7. No. 4. P. 381-388. doi
- Article Паламарчук Е. С. Оптимальное управление в задаче портфельного трекинга с учетом временных предпочтений инвестора // Управление большими системами: сборник трудов. 2015. № 56. С. 123-142.
- Article Паламарчук Е. С. Стабилизация линейных стохастических систем с дисконтированием: моделирование долгосрочных эффектов применения оптимальных стратегий управления // Математическое моделирование. 2015. Т. 27. № 1. С. 3-15.
- Article Palamarchuk E. S. Asymptotic Behavior of the Solution to a Linear Stochastic Differential Equation and Almost Sure Optimality for a Controlled Stochastic Process / Пер. с рус. // Computational Mathematics and Mathematical Physics. 2014. Vol. 54. No. 1. P. 83-96. doi
- Chapter Паламарчук Е. С. Анализ оптимальной стратегии управления в динамической модели цены для экономики с мультипликативной неопределенностью // В кн.: Управленческие науки в современной России. Сборник докладов научной конференции Т. 2. М. : ООО "Издательский Дом "Реальная экономика", 2014. С. 320-323.
- Article Паламарчук Е. С. Асимптотическое поведение решения линейного стохастического дифференциального уравнения и оптимальность почти наверное для управляемого случайного процесса // Журнал вычислительной математики и математической физики. 2014. Т. 54. № 1. С. 89-103.
- Chapter Паламарчук Е. С. Вероятностные критерии оптимальности в линейных управляемых системах // В кн.: XII Всероссийское совещание по проблемам управления. ВСПУ-2014. Москва, 16-19 июня 2014 г.: Труды [Электронный ресурс]. М. : Институт проблем управления им. В.А. Трапезникова РАН, 2014. С. 1193-1202.
- Article Palamarchuk E. S., Belkina T. A. On Stochastic Optimality for a Linear Controller with Attenuating Disturbances / Пер. с рус. // Automation and Remote Control. 2013. Vol. 74. No. 4. P. 628-641. doi
- Chapter Palamarchuk E. S. On the strong law of large numbers for some stochastic processes, in: Материалы XX Международной молодежной научной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых «Ломоносов-2013». М. : МАКС Пресс, 2013.
- Chapter Паламарчук Е. С. Мониторинг решения задачи стабилизации линейных систем с дисконтированием // В кн.: Управление развитием крупномасштабных систем (MLSD'2013): материалы 7-й международной конференции Т. 2. М. : ИПУ РАН, 2013. С. 432-435.
- Article Паламарчук Е. С., Белкина Т. А. О стохастической оптимальности для линейного регулятора с затухающими возмущениями // Автоматика и телемеханика. 2013. № 4. С. 110-128.
- Article Белкина Т. А., Паламарчук Е. С. О стохастической оптимальности для линейного регулятора с затухающими возмущениями // Автоматика и телемеханика. 2013. № 4. С. 110-128.
- Article Паламарчук Е. С. Оценка риска в линейных экономических системах при отрицательных временных предпочтениях // Экономика и математические методы. 2013. Т. 49. № 3. С. 99-116.
- Chapter Паламарчук Е. С. Об оптимальности в среднем и почти наверное в задаче линейного регулятора с возможным затуханием случайных возмущений // В кн.: Управление развитием крупномасштабных систем MLSD'2012. Труды шестой международной конференции. В 2-х томах. Т.II / Под общ. ред.: С. Н. Васильев, А. Цвиркун. Ч. 2. М. : ИПУ РАН, 2012. С. 331-333.
- Chapter Паламарчук Е. С. Стохастическая оптимальность для линейного регулятора с нарастающим возмущением // В кн.: Материалы конференции «Управление в технических, эргатических, организационных и сетевых системах» (УТЭОСС-2012). СПб. : ЦНИИ "Электроприбор", 2012. С. 305-307.
Conferences
- 2020IV Российский экономический конгресс (РЭК-2020) (Москва). Presentation: Об оптимальном управлении линейной экономической системой при логнормальных возмущениях
- 2018International conference «LSA Summer meeting» (Москва). Presentation: On optimal control problem for super unstable linear stochastic system
- VI Всероссийская конференция «Экономический рост, ресурсозависимость и социально-экономическое неравенство» (Санкт-Петербург). Presentation: О долгосрочном управлении линейной экономической системой при неоднородном динамическом масштабировании ее параметров
- 2017International conference 'Statistics meets Stochastics 2' (Москва). Presentation: On a linear stochastic control problem with super exponentially stable state matrix and application to a model with extremely impatient agents
- Asymptotic Statistics of Stochastic Processes and Applications XI (Санкт-Петербург-Петергоф). Presentation: On upper functions of solutions to linear SDE’s with nonexponentially stable state matrix
- Всероссийская конференция Третьи чтения памяти профессора Б.Л. Овсиевича «Экономико-математические исследования: математические модели и информационные технологии» (Санкт-Петербург). Presentation: О потраекторной оптимальности в задаче управления линейной экономической системой с экстремальными временными предпочтениями
- 2016The 10th Bachelier Colloquium on Mathematical Finance and Stochastic Calculus (Metabief). Presentation: On asymptotics of linear SDEs and LQG control with non-uniform discountin
- II Санкт-Петербургский международный конгресс (СПЭК-2016) «ФОРСАЙТ «Россия»: новое производство для новой экономики» (Санкт-Петербург). Presentation: Влияние неоднородных временных предпочтений на долгосрочную стабилизацию линейных экономических систем
- XXIII Международная конференция для студентов, аспирантов и молодых ученых "Ломоносов -2016" (Москва). Presentation: On asymptotic behavior of solutions to linear SDEs with subexponentially stable matrix with applications to stochastic control
- Workshop "Теория игр, дизайн экономических механизмов и рыночные равновесия" (Санкт Петербург). Presentation: Time preference impact on long-term policy evaluation into linear-quadratic framework
- XVII Апрельская международная научная конференция по проблемам развития экономики и общества (Москва). Presentation: Long-term stabilization of linear economic systems with non-uniform discounting under uncertainty
- 2nd Russian-Indian Joint Conference in Statistics and Probability (Санкт-Петербург). Presentation: On the strong law of large numbers for some self-normalized processes and its applications
- European Control Conference ECC 2016' (Aalborg). Presentation: On Infinite Time Linear-Quadratic Gaussian Control of Inhomogeneous Systems
- Workshop on Stochastics, Statistics and Financial Mathematics (Санкт-Петербург-Пушкин). Presentation: On Infinite Time Control of Linear Inhomogeneous Systems
- VIII Moscow International Conference on Operations Research ORM 2016' (Москва). Presentation: On long-term average optimality in linear economic systems with unbounded time-preference rates
- Третья научно-практическая конференция «Молодая экономика: экономическая наука глазами молодых ученых» (Москва). Presentation: О влиянии экзогенных переменных на оптимальное управление линейной экономической системой в долгосрочном периоде
- V Всероссийская конференция «Экономический рост, ресурсозависимость и социально-экономическое неравенство», посвященная 80-летию со дня рождения Л.А. Руховца (Санкт-Петербург). Presentation: Долгосрочная стабилизация линейной экономической системы с экстремальными временными предпочтениями агентов
- Третий Российский экономический конгресс (Москва). Presentation: Динамическая стабилизация линейных экономических систем при наличии эталонных траекторий
- 2015XXII МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ СТУДЕНТОВ, АСПИРАНТОВ И МОЛОДЫХ УЧЁНЫХ «ЛОМОНОСОВ» (Москва). Presentation: On the strong law of large numbers for Ornstein Uhlenbeck type processes with increasing perturbations and its application to a stochastic control problem
- Second Conference on Stochastics of Environmental and Financial Economics (Осло). Presentation: Long-run stabilization and risk evaluation in a stochastic environmental control problem
- Second Conference on Stochastics of Environmental and Financial Economics (Осло). Presentation: Long-run stabilization and risk evaluation in a stochastic environmental control problem
- Первая Российская Конференция «Социофизика и социоинженерия» (Москва). Presentation: Минимизация риска в линейных системах со сверхнетерпеливыми агентами
- Международная научная конференция студентов, аспирантов и молодых ученых «Ломоносов» (Москва). Presentation: On the strong law of large numbers for Ornstein Uhlenbeck type processes with increasing perturbations and its application to a stochastic control problem
- The 9th Bachelier Colloquium on Mathematical Finance and Stochastic Calculus (Metabief). Presentation: Negative time preference and pathwise optimality in linear stochastic control systems
- Школа по стохастике и финансовой математике-ITIS 2015' (Сочи). Presentation: On efficient optimality criteria in linear stochastic control problems
- Всероссийская конференция «Вторые чтения памяти профессора Б.Л. Овсиевича «Экономико-математические исследования: математические модели и информационные технологии» (Санкт-Петербург). Presentation: О задаче управления линейными экономическими системами при неоднородном дисконтировании
- УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ НАУКИ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ (Москва). Presentation: Анализ оптимальной стратегии управления в задаче портфельного трекинга с учетом временных предпочтений инвестора
- Вторая научно-практическая конференция «Молодая экономика: экономическая наука глазами молодых ученых» (Москва). Presentation: Оптимальное управление в линейной экономической системе со сверхнетерпеливыми агентами
- Workshop New Trends in Stochastic Analysis and New Trends in statistical analysis of time series (Снегири). Presentation: On asymptotic behavior of linear SDE with non-exponentially stable matrix and applications to non-standard linear quadratic control problems
- 2014XXI Международная научная конференция студентов, аспирантов и молодых ученых "Ломоносов-2014" (Москва). Presentation: A comparison theorem for a class of Riccati differential equations and its application to a pollution control problem
XII Всероссийское совещание по проблемам управления Россия, Москва, ИПУ РАН, 16-19 июня 2014 г. (Москва). Presentation: Вероятностные критерии оптимальности в линейных управляемых системах
- International conference «Stochastic calculus, Martingales and Financial Modeling» (Пушкин). Presentation: On the strong law of large numbers for some self-normalized stochastic processes
- International conference Science of the Future (Санкт-Петербург). Presentation: Time preference and disturbance impact on long-run optimality in linear stochastic control systems
- Математическое моделирование развивающейся экономики, экологии и технологий (ЭКОМОД-2014) (Москва). Presentation: Оценка долгосрочных последствий в одной задаче экологической экономики
- III Международная научно-практическая конференция "Системный анализ в экономике-2014" (Москва). Presentation: Уровни риска и их оценка в линейных экономических управляемых системах
- Научно-практическая конференция «Молодая экономика: экономическая наука глазами молодых ученых» (Москва). Presentation: О модификации критерия долговременного среднего в линейных экономических системах
- Научно-практическая конференция «Молодая экономика: экономическая наука глазами молодых ученых» (Москва). Presentation: О модификации критерия долговременного среднего в линейных экономических системах
- III Международная научно-практическая конференция «Системный анализ в экономике-2014» (Москва). Presentation: Уровни риска и их оценка в линейных экономических управляемых системах
- VIII Всероссийская конференция с международным участием «Математическое моделирование развивающейся экономики, экологии и технологий ЭКОМОД 2014» (Москва). Presentation: Оценка долгосрочных последствий в одной задаче экологической экономики
- International conference Science of the Future (Санкт-Петербург). Presentation: Time preference and disturbance impact on long-run optimality in linear stochastic control systems
- International conference «Stochastic calculus, Martingales and Financial Modeling» (Пушкин). Presentation: On the strong law of large numbers for some self-normalized stochastic processes
- XII Всероссийское совещание по проблемам управления ВСПУ-2014 (Москва). Presentation: Вероятностные критерии оптимальности в линейных управляемых системах
- Международная научная конференция «Актуальные проблемы управления» (Москва). Presentation: Временные предпочтения в социально-экономическом аспекте управления
- XXI Международная научная конференция студентов, аспирантов и молодых ученых «Ломоносов» (Москва). Presentation: A comparison theorem for a class of Riccati differential equations and its application to a pollution control problem
- The 8th Bachelier Colloquium on Mathematical Finance and Stochastic Calculus (Métabief). Presentation: Long-term impacts of average optimal policies in linear control systems under general time preference
- 2013International Conference Advanced Finance and Stochastics (Москва). Presentation: On stochastic optimality in the portfolio tracking problem
- Седьмая международная конференция «Управление развитием крупномасштабных систем» (MLSD’2013) (Москва). Presentation: Мониторинг решения задачи стабилизации линейных систем с дисконтированием
- VII Московская международная конференция по исследованию операций (ORM2013) (Москва). Presentation: Long-run optimality, time preference and risk in linear economic systems under uncertainty
- Управленческие науки в современной России (Москва). Presentation: Анализ оптимальной стратегии управления в динамической модели цены для экономики с мультипликативной неопределенностью
XX Международная научная конференция студентов, аспирантов и молодых ученых «ЛОМОНОСОВ» 8 – 12 апреля 2013 года Москва (Москва). Presentation: On the strong law of large numbers for some stochastic processes
- 2012Международная конференция «Теория вероятностей и ее приложения», посвященная столетию со дня рождения Б.В. Гнеденко (Москва). Presentation: Об усиленном законе больших чисел для решения стохастического дифференциального уравнения
- 6-я Международная конференция «Управление развитием крупномасштабных систем MLSD-2012» (Москва). Presentation: Об оптимальности в среднем и почти наверное в задаче линейного регулятора с возможным затуханием случайных возмущений
Управление в технических, эргатических, организационных и сетевых системах (УТЭОСС-2012) (Санкт-Петербург). Presentation: Стохастическая оптимальность для линейного регулятора с нарастающим возмущением
- Системный анализ в экономике-2012 (Москва). Presentation: Об оценке риска в одной задаче экологической экономики
- 2010Научно-техническая конференция студентов, аспирантов и молодых специалистов МИЭМ (Москва). Presentation: Управление капиталом фирмы с изъятием дохода в условиях неполноты информации
- 2009
Первый Российский экономический конгресс (Москва). Presentation: Динамическая модель управления капиталом фирмы в условиях неполноты информации
- Десятый Всероссийский симпозиум по прикладной и промышленной математике (осенняя сессия) (Сочи). Presentation: О задаче управления капиталом компании в условиях неполноты информации
Grants
2008-2015 RFBF grant "Controlled stochastic processes" Co-investigator (projects 07-01-005-41, 2008-2009; 10-01-00767, 2010-2012; 13-01-00784, 2013-2015)
2015-2017 - Russian Science Foundation grant 15-11-30042 "Stochastics, Statistics and Financial Mathematics" Co-investigator
2017-2019 - Russian Science Foundation grant 17-11-01098 "Some topical problems of the applied stochastic analysis" Co-investigator
from 2018 - Russian Science Foundation grant 18-71-10097 "Development of methods of stochastic control and statistics of random processes" Co-investigator
Employment history
CEMI RAS, from 2008, Stochastic Optimization and Risk Theory Laboratory, Leading Researcher
Talks in Russian
ILQF HSE Research Seminar 09.12.2013 http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=bumJC9xN2Ew
Young Researches Conference 10.12.2014 http://www.youtube.com/watch?v=tRLd3G3j8Sk
ILQF HSE Research Seminar 02.02.2015 http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=PWGCzkiN-9o
School on Stochatics & Financial Mathematics ITIS 2015' http://www.mathnet.ru/php/presentation.phtml?option_lang=rus&presentid=12388